Первым техническим индикатором была скользящая средняя
- мувинг. Позже динамика финансовых инструментов стала более волатильной
и в целях обойти этот недостаток появился второй индикатор, основанный
на пересечении двух скользящих средних.
Но, как
известно, все индикаторы, которые построены на мувингах, имеют два
существенных недостатка:
Весьма
заметное запаздывание
И, как следствие этого самого
запаздывания - ложные сигналы.
Чтобы избавиться от
вышеприведенных недостатков, было придумано множество методов, а именно
модификаций мувингов: эллиптическая кривая, линейно-взвешенная и
множество других. Но, стоит заметить, что проблему они решали только
частично.
Решив уравнения точек пересечения простых
скользящих средних, мне удалось получить индикатор, который может
заглядывать в будущее. Точнее в будущее смотрит один из мувингов, т.к.
он смещен на графике вправо на некоторое количество
баров.
Вот пример этого самого индикатора для двух
мувингов с периодами 12 (красный) и 26
(синий):
Заметно, что
синий мувинг смотрит в будущее, в то время, как красный показывает
настоящее.
Но, если присмотреться, или сравнить
синий мувинг с 26-ти периодной простой скользящей средней, то
выяснится, что он на нее совсем не похож. Но зато, синий обладает точно
таким же свойством пересечения средней с малым периодом, а именно они
оба пересекаются в одних и тех же точках. Попробуем это проверить. Для
этого добавим на чарт настоящую 26-ти периодную простую скользящую
среднюю (зеленый цвет)
Прекрасно видно, что точки
пересечения абсолютно совпадают, но есть и
различия:
26-периодный простой
мувинг не смотрит в будущее
26-периодный простой
мувинг (скользящая средняя с большим периодом) находится ближе к
скользящей средней с периодом меньшим, по сравнению с ее синтетическим
заменителем - смещенной в будущее синей линией.
Ну
в общем то, для технического анализа нет никакой разницы, что там
смещено, а что осталось на прежнем месте. Важен результат, а именно
решение проблемы запаздывания и ложных срабатываний. Поэтому
непосредственно перейдем к интерпретации торговых сигналов, которые
можно получить с помощью вышеприведенного
индикатора.
Основная интерпретация ничем не
отличается от классической для пересечения мувингов. Другое дело, что
момент пересечения теперь можно предсказать заранее. А именно если
красная линия находится выше синей, а цена ниже синей, то значит будет
пересечение красной линией синей сверху вниз. И наоборот, если красная
линия ниже синей, а цена выше, то значит можно предсказать пересечение
синей красной линией снизу вверх.
Чтобы удобнее было
рассматривать, лучше переключить отображение котировок чарта с баров на
линии.
На графике хорошо видно, что
пересечение ценой синей линии происходит намного раньше, нежели
пересечение мувингов. А значит, торговый сигнал мы можем получить на
несколько баров раньше, что немаловажно. Таким образом проблема
запаздывания пересечения двух скользящих средних
разрешается.
Теперь о проблеме ложных срабатываний.
Она также разрешима. Если красная линия пересекла синюю сверху вниз,
т.е. опустилась ниже синей, а цена осталась выше, то произошло ложное
срабатывание пересечения мувингов (на чарте такой ложный сигнал произошел между 7 и 10 декабря), т.е. красная линия пойдет за ценой
(красная линия - мувинг с меньшим периодом и он более чувствителен к
изменению цены) и опять же окажется выше синей. Также верно и обратное,
а именно если красная линия пересекла синюю снизу вверх, а цена
осталась ниже синей, то опять же имеем дело с ложным
срабатыванием.
Таким образом вышеприведенный индикатор обладает значительным преимуществом по сравнению со своим предком, основанном на пересечении двух скользящих средних. И еще одно его преимущество в том, что одна из линий - синяя отрисовывается в будущее, а следовательно наблюдая за ее положением и ценой, можно предсказать не только пересечение линий индикатора, но и сам торговый сигнал еще до того, как он произошел, а именно, когда направление цены и синей линии двигаются навстречу друг другу.
Входные параметры индикатора:
period_sma1 и period_sma2 - периоды скользящих средних. Без разницы, какой из них больший, а какой меньший, т.к. порядок выбирается внутри алгоритма.
Принцип построения линий индикатора:
Красная линия - обычная скользящая средняя с меньшим периодом заданным входным параметром
Синяя линия - обычная скользящая средняя, период которой - разница между большим периодом и меньшим периодом, заданными во входных параметрах, со смещением вправо на количество баров равное периоду меньшей скользящей средней.
Формулировка:
В техническом индикаторе, построенном на основе пересечения двух
несмещенных скользящих средних v(n, 0) и v(m, 0), где периоды n > m,
скользящую среднюю с большим n периодом можно заменить на скользящую
среднюю с периодом меньшим (n - m), но со смещение в будущее на m баров
v(n - m, m). При этом точки пересечения скользящих средних останутся на
прежнем месте.
Т.е. индикатор (v(n, 0) & (v(m, 0)) полностью эквивалентен
индикатору (v(n - m, m) & (v(m, 0)), хотя последний заглядывает в
будущее, т.е. опережающая отрисовка мувинга на m баров вперед
показывает заранее в каких именно точках линии индикатора могут
пересекаться.
Текущее значение скользящей средней можно получить по формуле v(p, shift) = (Close[shift] + Close[shift + 1] + ... Close[shift + p - 2] + Close[shift + p - 1]) / p
где: p - период скользящей средней, а shift - смещение этой самой средней в будущее (вправо) в барах Доказательство:
Возьмем два несмещенных мувинга с периодами n и m, где n > m: v(n, 0) и (v(m, 0)
Уравнение при пересечении этих мувингов будет в том случае, когда v(n, 0) = (v(m, 0)
Alex, he said "cross of moving averages", not "cross of simple short moving average"... chitai vnimatel'nei... :c) I wrote an advisor based on this indicator - works great... Thanks
Вот словоблуд : "На графике хорошо видно, что пересечение ценой синей линии происходит намного раньше, нежели пересечение мувингов". На каком графике? Только 4-го на узком флэте два пересечения, в остальных случаях цена сначала пересекает мувинг (красную линию), это значит индикатор - не индицирует правильных сигналов входа, тогда зачем он нужен?
: "На графике хорошо видно, что пересечение ценой синей линии происходит намного раньше, нежели пересечение мувингов". На каком графике? Только 4-го на узком флэте два пересечения, в остальных случаях цена сначала пересекает мувинг (красную линию), это значит индикатор - не индицирует правильных сигналов входа, тогда зачем он нужен? 
