Вы можете разместить на своём сайте кнопку (ссылку) на этот товар и с каждой продажи вы получите 99,41$

Получить код кнопки

----------------------------------------------------------------------------------------

* Отсутствует трейлингстоп
* Добавлен тейкпрофит
* Добавлено управление капиталом и риском
* Советник не использует индикаторов и осцилляторов технического
анализа. Это вовсе не означает, что он вообще не пользуется
теханализом. А означает, что на входы перцептрона подаются ценовые
паттерны в виде геометрических фигур, распознавание образов которых и
является торговыми сигналами на выходе.

Входные параметры советника:

* x1, x2, x3, x4 - весовые коэффициенты персептрона. Значения от 0 до 200 с шагом 1.
* sl - уровень стоплосса в пипсах. Значение зависит от финансового инструмента. Например, для EURUSD от 10 до 100 с шагом 5
* tp -уровень тейкпрофита в пипсах. Значение зависит от финансового инструмента.
* moneymanagement - включение либо отключение блока управления
капиталом и риском. При значении true, управление капиталом и риском
включается. При значении false - отключается.
* lots - размер открываемой позиции при отключенном управлении капиталом и риском.

Самое главное достоинство данного советника - это управление капиталом и риском.

Наверняка
Вы неоднократно слышали избитую фразу про то, что успешный трейдинг -
это прибыльная торговая система плюс управление капиталом и риском. Ее
любят часто и занудно повторять трейдеры, слившие намедни депозит. Но,
сразу после того, как удается наскрести по сусекам деньжат на новый
депозит, эта самая фраза у них начисто стирается из памяти - амнезия.

Можно
было бы конечно взять в качестве управления капиталом и риском, что
нибудь уже готовенькое, например, выдрать функцию фракционного метода
LotsOptimized() из МТС "MovingAverage", поставляемого вместе с
терминалом MetaTrader4 или какой нибудь "мартингейл". Однако, ни один
из существующих методов не подошел в качестве надежного.

Суть
метода управления капиталом и риском, который встроен в советник "Neuro
Filter" в том, что он имеет предохранитель просадки депозита. Т.е.
здесь применено более усиленное управление риском с некоторым
ослаблением управления капиталом.

Депозит, также как и в
фракционном методе растет в геометрической прогрессии, при наличии
положительного математического ожидания стратегии.

Было $20000 на балансе, а через год, после 112 сделок стало $172110

В
общем, такими результатами мало кого удивишь. Любой начинающий может
запросто собрать торговую систему, которая на тестах покажет гораздо
более скоростной прирост баланса. Дело ведь совсем не в росте, а в
просадке. Для нас - трейдеров, прежде всего важно найти метод
предохраняющий баланс от слива, нежели метод его приумножения. Потому,
как после маржинколла, приумножать уже будет нечего.

А теперь в
тестере стратегий отключим галочку "пропустить бесполезные результаты"
и попробуем найти параметры советника при которых он выдаст
отрицательное математическое ожидание. После чего прогоним эти самые
убыточные результаты при включенном управлении капиталом и риском.

Битые
входные параметры дали слив на $14156 за год, после 766 сделок. И на
счету осталось менее $6000. Вот такой результат меня впечатляет куда
более, нежели верхний график. Потому что если посмотреть на него
внимательно, то видно, что под кривой доходности (точнее и
применительно к данному случаю, имеем дело с кривой убыточности) можно
провести прямую линию, ниже которой баланс не опускается, хотя пытается
иногда подскочить вверх. А это более важно. Потому что если по каким
либо причинам стратегия окажется неудачной, например, ошибка
оптимизации (подгонка) или резкое повышение волатильности финансового
инструмента, то несмотря на заведомую убыточность, тем не менее, слив
будет не столь ошеломляющим, как при других методах управления
капиталом и риском. Т.е. управление капиталом если стратегия прибыльна,
позволяет балансу расти в геометрической прогрессии. А если стратегия
окажется убыточной, то убывание баланса под управлением риском будет
происходить в прогрессии арифметической - линейно, как будто не при
ставочной стратегии, а при трейдинге фиксированным лотом.

Конечно
же, всякий нормальный трейдер не будет целый год сидеть и смотреть,
как, пусть медленно, но все же сливается депозит. Я каждые выходные
просматриваю результаты работы советников за предыдущую неделю. И если
вижу убытки, то прогоняю переоптимизацию параметров. Но зато в течении
всей недели более, чем уверен, что независимо от того, каким будет
результат после закрытия пятничных торгов, опасным для депозита он не
будет. Управление риском не даст балансу провалиться, а только позволит
слегка присесть.

Пусть даже мы просчитались и хороший расклад
может дать не 850% годовых, как на верхнем графике, а всего лишь 300%.
Пусть также неудачный расклад нам даст не -75%, как на нижнем графике,
а все минус 150%. Все равно в этом случае, разница между худшим и
лучшим результатом будет плюс 150% годовых. А это уже вполне достойно
даже для успешного трейдера средней руки.

Нормальное управление капиталом и риском для торговых систем и стратегий должно обеспечивать:

1. Прогрессивное управление капиталом, чтобы не мешать профиту расти при удачном раскладе
2. Консервативное управление риском, чтобы не позволять убыткам сливать депозит
--------------------------------------------------------------------------
Настройка и оптимизация советника

После
приобретения советника его следует скопировать в папку терминала
\experts. После чего запустить терминал и вызвать окно тестера
стратегий (горячие клавиши Ctrl + R).

Далее, подготовка к оптимизации:

Выбираем:

* Советник - NeuroFilter 1.0 Release
* Cимвол - EURUSD или любой другой по вкусу
* Модель - По ценам открытия. Алгоритм советника рассчитан именно на
торговлю по сформировавшимся барам и ценам открытия, поэтому другую
модель выбирать не стоит. Остальные модели симулятора тиков работают
более медленно. Если кому неймется, например, не доверяют качеству
моделирования тиков, то они могут сделать проверку на "вшивость", путем
проведения оптимизации по ценам открытия, а уже после выполнить
тестирование результатов оптимизации на любой другой модели с более
высоким качеством.
* Использовать дату - если на чарте загружено
много баров, например, за несколько лет, то желательно ограничить
оптимизацию периодом в год или пол-года. За больший период рынок
менялся неоднократно и поэтому вряд ли стоит заставлять нейронную сеть
распознавать паттерны, которые давно уже отсутствуют и морально
устарели на финансовом инструменте.
* Период - часовой или получасовой.
* Пересчитать - желательно поставить галочку, особенно если с момента
предыдущего тестирования прошло более суток. Перед запуском оптимизации
необходимо будет подключиться к интернет, чтобы загрузить на чарт
свежие котировки
* Оптимизация - разумеется поставить галочку, поскольку без нее запустится тест ненастроенного советника

Далее, нажимаем кнопку "Свойства эксперта"

Вкладка "Тестирование"

* В графу "Депозит" необходимо ввести 20000 американских рублей или их эквивалент, если Ваш депозит в другой валюте.
* Позиции - Long & Short, поскольку советник торгует в обоих направлениях
* Оптимизируемый параметр - Balance
* Генетический алгоритм - включить обязательно, иначе Вашей жизни и
жизни Ваших потомков не хватит, чтобы дождаться завершения оптимизации

Вкладка "Входные параметры"

Необходимо
поставить галочки напротив шести верхних параметров, указав тестеру,
что они оптимизируемые. Для валютных пар, значения для столбцов
"Старт", "Шаг" и "Стоп" можно прописать, как указано на скриншоте. Но
не всегда. Желательно все же свериться со спецификацией контракта,
нажав кнопку "ОК" в этом окне и кнопку "Свойства символа" в тестере
стратегий.

Значение
"Старт" для входных параметров советника sl и tp должно совпадать с
уровнем стопов спецификации контрактов для выбранного символа. "Шаг"
желательно брать как вдвое меньший по сравнению с уровнем стопов. А
"Стоп" - уровень стопов помноженный на десять.

После того, как параметры оптимизации выставлены, можно ее запускать. Для этого нажмем кнопку "Старт" в тестере стратегий.

После
запуска, во вкладке "Результаты оптимизации" тестера стратегий начнут
появляться различные варианты входных параметров советника и статистика
по различным характеристикам полученным на выбранном участке
исторических данных, для этих самых параметров. Если подвести курсор
мышки к какой либо строчке, то во всплывающей подсказке появляются
настройки советника.

Для
выбора того или иного варианта, выданного оптимизатором, нужно кликнуть
по строчке правой клавишей мышки и выбрав в появившемся меню пункт
"Установить входные параметры", перейти во вкладку "Настройки" и
запустить тест, нажатием на клавишу "Старт". Результаты и график
тестирования можно будет посмотреть после его завершения в одноименных
вкладках (они появляются сразу по после начала теста).

Наиболее
сложным является выбор наиболее приемлимого варианта из какой либо
строки результатов оптимизации. А сложность в том, что не все то
золото, что блестит. Некоторые утверждают, будто бы надо брать вариант
с наибольшей прибылью, другие, что якобы с наименьшей просадкой. И те и
другие могут оказаться неправыми в своих категоричных утверждениях.
Возьмем для примера два варианта кривой доходности построенной по
разным входным параметрам тестером после оптимизации:

Первый вариант. Баланс положительный и и высокий. Просадки так себе:

А теперь второй вариант. Баланс по итогам тестирования отрицательный. Просадка, такая, что ей только инвесторов отпугивать:

Как
Вы полагаете, если бы некто предложил выбрать только один из этих двух
вариантов, какой из них я предпочел? Конечно же нижний график с
отрицательным балансом и глубокой просадкой!

Потому что на
верхнем графике основной профит был только в начале периода, а ближе к
текущему времени стабильный слив. Вероятность, что рынок вновь вернется
к тем паттернам, которые давно уже потеряли актуальность, равна шишь
целых ноль десятых - поезд давно ушел.

На нижнем графике все
наоборот. Слив был давно и неправда. После чего, рынок изменил
тенденции и большую часть последнего времени стабильно давал профит.

Конечно
же наиболее предпочтительными являются кривые доходности типа
нижеприведенного. Рост баланса не высокий, но стабильный на всем
протяжении. Просадка, если где и наблюдалась, то шибко минимальна.

Ну,
а что если из всех выданных оптимизатором кривых доходности нет ни
одного, который показывал бы профит на завершающем период тестирования
участке, например, как на верхнем графике? В таком случае, просто
необходимо выделить этот самый участок, т.е. узнать время его начала и
прогнать повторную оптимизацию только по нему (для этого в тестере
стратегий предусмотрен пункт "Использовать дату".

Всегда
придерживайтесь правила, согласно которому, завершающий этап
тестирования обязательно должен смотреть только вверх. Рынок имеет
привычку либо продолжать некоторое время уже сложившиеся тенденции,
либо менять их. А выбор вариантов для смены паттернов у него
астрономический. Потому не стоит полагаться на маловероятную, хотя и
заманчивую ретроспективу. Самым опасным в нашем деле является выбор
варианта, в котором кривая доходности, давно ставшая достоянием истории
дала, наибольший прирост баланса за малый промежуток времени -
профитный импульс. И наоборот, чем более длительным по времени является
прибыльный участок, чем ближе он к текущему времени (завершающий этап
теста), тем предпочтительней, независимо от того, сколь мал прирост
этой самой прибыли и от того, как страшно выглядят предыдущие участки
тестирования, ставшие уже достоянием истории.

Сложнее всего запрыгнуть в поезд, который давно уже ушел.

Позволю
себе немного пофилософствовать, уйдя малость в оффтопик. Но все
вышесказанное относится к мантре, которая гласит о том, что
закономерности имеют только неудачи, а успех - случаен. Усвоив это, Вы
облегчите себе жизнь, за счет того, что:

* Перестанете
удивляться, почему это грабли, которые оставили столь неизгладимое
впечатление на Вашей физиономии, всякий раз оказываются там же, где
были и раньше; а кошелек с деньгами, найденный год назад, не желает
появляться более в том же самом месте и в тот же самый час.
*
Следующим шагом, следует забыть все приметы, кои на самом деле, не что
иное, как суеверия и предрассудки, предшествующие успеху, например,
находке кошелька. А также следует внимательно изучить и исследовать все
закономерности неудач, например, местонахождение граблей, но вовсе не с
целью самоедства и посыпания плеши пеплом после пожара, а дабы более не
было повода для этого самого самоедства. И только после того, как все
закономерности, приводящие к неприятностям будут изучены и причины
устранены, столь кажущийся доселе неуловимым, скользким, юрким и
быстротечным успех, явится к Вам с повинной и упав на колени, жалобно
попросит смилостивится и не наказывать слишком строго за предыдущую
непокорность.

Еще более опрометчивым искать закономерности
"успешного трейдинга" в результатах тестирования советников, а тем
паче, полагаться на них. Трейдеры, которые пытаются поймать удачу,
путем повторения замеченных закономерностей предшествующих ранее
удачным сделкам, чаще всего, ловят маржинколлы. Поэтому гораздо
правильне выделить участки кривой доходности, приводящие к просадке
депозита на завершающих этапах тестирования и проведя переоптимизацию
на них, позволить нейронной сети изучить паттерны с целью
предотвращения граблей.

Выбрав входные параметры по завершении оптимизации, останется только запустить советник на чарте.

Самое главное чтобы символ чарта и таймфрейм совпадали с заданными при оптимизации.

После присоединения советника к графику, появится окно для ввода параметров

Вкладка "Общие"

Самое
главное - это выставить галочку на пункт "Разрешить советнику
торговать". (А для чего тогда он еще нужен?). Если поставить галочку
напротив "Ручное подтверждение", то прежде, чем отправить приказ об
открытии или закрытии позиции дилеру или брокеру, советник будет
спрашивать разрешение у трейдера, выводя окно запроса и оповещая
звуковым сигналом, как при ручной торговле и дожидаясь подтверждения
или отмены приказа.

Вкладка "Входные параметры"

В этой вкладке задаются входные параметры, полученные после оптимизации

После
того, как данные будут введены и проверены, не помешает на всякий
случай, сохранить параметры в файле. Для этого есть одноименная кнопка
"Сохранить". Но чаще всего ей пользуются, для того, чтобы перенести
файл с параметрами на другой терминал.

Предупреждение: параметр
MagicNumber (магический номер) является уникальным идентификатором
советника для символа, чтобы не перепутать свои позиции с позициями
других советников или позиции открытые вручную. Но, советник устроен
таким образом, что всю необходимую информацию о том, как происходила
торговля в прошлом, он берет из истории счета (хранится на сервере ДЦ).
И по этой самой информации вычисляется размер следующей открываемой
позиции. Если на депозите до запуска на нем советника, закрывались
позиции совпадающие по инструменту и MagicNumber, то результат может
оказаться плачевным. Желательно, для начала запустить советник,
выставив ему галочку напротив пункта "Ручное подтверждение" во вкладке
"Общие". Если первый открываемый ордер будет иметь объем 0.5 лота, то
все в порядке и ручное подтверждение можно будет выключить. В противном
случае необходимо изменить входной параметр MagicNumber, на любой
другой (число 32 битное, вариантов - астрономическое множество).

Приобрести МТС можно на торговой площадке http://plati.ru/ перейдя по ссылке: http://www.plati.ru/asp/pay.asp?id_d=337829