Что такое необходимый арбитраж, пояснять не буду. В данном случае
предлагается аналогичная стратегия, только в реальном арбитраже сделки
совершаются в том случае, когда появляется выгодная разница цен между
реальным товаром и биржевыми контрактами. А в данном случае разница
берется только по контрактам биржевым.
Суть стратегии проста, то есть:
* Если цена низкая, то покупаем подешевке. Причем, чем ниже опустилась цена, тем больше объем закупок. * Если цена высокая, то продаем подороже. Чем выше поднялась цена, тем больше объем продаж.
В
результате получаем типичную контртрендовую стратегию со всеми
вытекающими из этого последствиями. А последствия только в том, что,
если мы торгуем по данной ТС на одной паре, то получаем выгоду на
откатах или разворотах тренда, а также на всех флэтах и ренджах. В
остальное время, то есть по тренду ничего, кроме убытков по эквити не
получим.
Вот типичный пример тестирования такой стратегии:
О
таких параметрах торговой системы, как говориться, можно только
мечтать. Если конечно не обратить внимание на средства. А эти самые
средства в своем минимуме находятся в состоянии margin call. Правда,
если дилер влепит маржинколл, то в данном случае, все равно, деньгами,
оставшимися на депозите, советник вытянет баланс на тот самый уровень,
который показан на графике. Это проверено, то есть на демосчете один
раз удалось попасть в margin coll и при первом же развороте тренда был
успешный выход и вывод баланса в плюс. То есть эта стратегия позволяет
продержаться до победного конца в отличие от таких злокачественных ТС,
как например, метод Мартингейла. Если средств на счету не хватает, то
все равно можно брать в долг и вкладывать в стратегию. Рано или поздно
она вернет все долги с лихвой. При Мартингейле прибыль растет линейно,
а убытки по экспоненте, поэтому даже короткая серия убытков не
позволяет отыграться. В данной ТС и прибыль и убытки близки к линейным,
а посему стратегия позволяет выдерживать довольно продолжительные
"черные" вторники, терпеливо пережидая плохие времена до праздников на
своей улице.
Есть несколько методов борьбы с резким падением
эквити, а именно, поставить торговать несколько советников на разные
инструменты. В этом случае получим диверсификацию, которая сгладит
умаление средств. Второй способ, который предусмотрен в данном
советнике, это групповой мультитрейдинг по нескольким инструментам с
обратными курсами. В этом случае, если на одном инструменте будет
возрастающий тренд, а на другом нисходящий, то советники на восходящем
будет продавать, а на нисходящем скупать. Эта возможность и есть
настоящий арбитраж, то есть когда на одном инструменте покупаем дешево,
а на другом продаем дорого и результат таких спекуляций будет
отражаться не на балансе, а на эквити, что наиболее актуально. На
баланс все будет возвращаться после разворотов или откатов.
Обратные
курсы не обязательно должны быть к валюте депозита. Можно к любой
валюте, лишь бы у всех символов первая валюта была одинакова. Например:
* Обратные к баксу: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD и так далее; * Обратные к евро: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY и так далее; * Обратные к фунту: GBPUSD, GBPYPY, GBPCHF, GBPNZD и так далее.
Еще
одно важное замечание: у всех пар группы должны быть одинаковые размеры
контрактов по спецификации. Чаще всего ДЦ устанавливают 100000 единиц
на лот. Если размеры контрактов у какой-либо пары отличаются от других
пар группы, то такую валютную пару нельзя включать в эту самую группу.
Как настраивать. Каждый советник имеет всего три неоптимизируемых (оптимизировать тут нечего) параметра:
1. experts - количество советников в группе по валюте обратного курса.
Например, если у Вас стоят три советника на чартах USDJPY, USDCHF и
USDCAD, то этот параметр должен быть равен 3. Но магический номер для
всех трех советников должен быть одинаковым. При тестировании отдельных
советников этот параметр устанавливается в 1. Мультивалютный режим в
тестере не предусмотрен, поэтому тестировать советников из группы можно
только поодиночке; 2. magicnumber - магический номер. Предназначен
для того, чтобы различать группы советников по валюте обратного курса.
Следует учитывать, что в истории счета, на момент установки группы
советников, не должно быть закрытых сделок у которых магический номер
будет совпадать с номером новой группы. Советник просматривает историю
счета и для открытых и для закрытых позиций и по ним делает все расчеты;
3. beginPrice - начальная цена Bid для конкретного инструмента. Имеется
в виду текущая цена в момент установки советника. Если проводится
тестирование советника на исторических данных, то следует взять цену
начала истории.
Все параметры для каждого советника
устанавливаются один раз перед его запуском и более в процессе
автотрейдинга не изменяются - константы. Текущая цена в момент
установки советника не является текущей ценой в любое другое время. Она
является начальной ценой, для определения того, куда пошли котировки
перед тем, как открылся первый контракт по инструменту. Для второго
контракта начальной ценой будет цена открытия контракта первого. Для
третьего второго и так далее и тому подобное.
Качество тестирования не имеет никакого значения, так как советник:
1. отдает приказы только по сформировавшимся барам; 2. не торгует по сигналам технических индикаторов, а использует только текущие цены.
Но если кому неймется, то пожалуйста, можете загнать в тестер историю минуток, начиная с каменного века.
Среди всех тестируемых советников Арбитраж показывает наилучшие результаты... пока что. Буду надеяться, что и дальше будет также. Однако, хотелось бы видеть более доступные настройки советника. 1) Многие лоты закрываются по минимальному stop loss (в плюсе на 1 пункт), хотя ранее можно было бы закрыть их с большей выгодой. 2) Как и предыдущие отписавшиеся, хотел бы видеть лотовые настройки.
Юрий! Доброго времени суток! Меня также интересует вопрос, как торговать 0,01 лотом? Пока нет новой версии, подскажите что нужно исправить в коде? Пожалуйста.... И при торговле 0,01 лотом начинать нужно с какого депозита? И вообще, как рассчитывать баланс для этого советника (для существующей версии), хотя бы для этих пар: USDJPY, USDCHF, USDCAD, USDSGD EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY GBPUSD, GBPYPY, GBPCHF, GBPNZD Нужна определенная сумма для каждой пары? или как? Если есть возможность, ответьте, плиз.... Благодарю за ответ! С уважением, Елена
Yury V. Reshetov а Вы пробовали менять местами BUY и SELL. * Если цена низкая, то покупаем подешевке. Причем, чем ниже опустилась цена, тем больше объем закупок. - ---- ----- --------, -- продаем --------------------------------------------------------------------------------- ------------ * Если цена высокая, то продаем подороже. Чем выше поднялась цена, тем больше объем продаж. - ---- ----- --------, -- продаем --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Зачем? - при резком тренде без откатов советник сливает, а так - будет работать по подобию стратегии Балуева
Добрый день Юрий! Скажите пожалуйста когда будет готова новая версия? Или хотябы подскажите где в коде внести исправления чтобы была возможность торговать 0,01 лотом.
Юрий, а как сделать что бы советник торговал 0,01 лотом?
Внести в его код соответствующие изменения. Но лучше дождаться выхода новой версии, которая сейчас проходит тестирование. Времени нет довести до ума: сами же знаете какая сейчас ситуация на валютных рынках. Будет время, дотестирую и доделаю.
